PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TPXG.L с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPXG.L и ^N225 составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TPXG.L и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.38%
-1.85%
TPXG.L
^N225

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPXG.L:

0.25

^N225:

0.08

Коэф-т Сортино

TPXG.L:

0.44

^N225:

0.28

Коэф-т Омега

TPXG.L:

1.06

^N225:

1.04

Коэф-т Кальмара

TPXG.L:

0.32

^N225:

0.08

Коэф-т Мартина

TPXG.L:

0.92

^N225:

0.28

Индекс Язвы

TPXG.L:

4.30%

^N225:

7.68%

Дневная вол-ть

TPXG.L:

15.66%

^N225:

25.96%

Макс. просадка

TPXG.L:

-49.79%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

TPXG.L:

-1.70%

^N225:

-8.16%

Доходность по периодам

С начала года, TPXG.L показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -2.80%.


TPXG.L

С начала года

2.57%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

3.17%

1 год

4.21%

5 лет

6.60%

10 лет

N/A

^N225

С начала года

-2.80%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

1.08%

1 год

-0.82%

5 лет

10.91%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPXG.L и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPXG.L
Ранг риск-скорректированной доходности TPXG.L, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPXG.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPXG.L, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.16-0.07
Коэффициент Сортино TPXG.L, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.330.10
Коэффициент Омега TPXG.L, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.01
Коэффициент Кальмара TPXG.L, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.23-0.08
Коэффициент Мартина TPXG.L, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.58-0.24
TPXG.L
^N225

Показатель коэффициента Шарпа TPXG.L на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPXG.L и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.16
-0.07
TPXG.L
^N225

Просадки

Сравнение просадок TPXG.L и ^N225

Максимальная просадка TPXG.L за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPXG.L и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.35%
-9.72%
TPXG.L
^N225

Волатильность

Сравнение волатильности TPXG.L и ^N225

Текущая волатильность для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) составляет 4.09%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что TPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.09%
5.04%
TPXG.L
^N225
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab